QUANTIFY

Conseils en matière d’allocation d’actifs

Depuis sa création, notre société ne cesse de se développer, avec comme unique but l’amélioration de la qualité de service et de conseil que nous devons apporter à nos clients.

 

Nous avons ainsi élaboré un cahier des charges puis lancé un appel d’offres pour la construction d’un logiciel d’analyse, de suivi et de veille sur les allocations d’actifs. La société Quantics Technologies a été retenue et a travaillé pendant plus d’une année au développement de cette solution, baptisée Quantify, conçue autour de nos besoins spécifiques en sélection de fonds.

 

Pour en savoir plus sur notre partenaire : http://www.quantics-technologies.com/

  • Nos engagements

    • Rendre plus précis et réactifs les conseils en allocation d’actifs
    • Construction d’un logiciel d’analyse en collaboration avec Quantics Technologies

Vous souhaitez en savoir plus sur nos services ?

PROCESSUS : ANALYSE QUANTITATIVE & SUPERVISION

Etape Stratégique

Un gérant totalement indépendant et externe donne une analyse stratégique du marché, exprimée en classes d’actifs, et en opère la correction éventuelle de manière mensuelle. Cette analyse conduit à un méta portefeuille central.

Première étape quantitative (calcul ERC)

Le portefeuille central est décliné en 6 profils de risques types, selon une méthode d’analyse quantitative appelée ERC (Equal Risk Contribution). Celle-ci permet de construire un portefeuille dans lequel chaque classe d’actifs contribue de manière identique au risque global du portefeuille. Ceux ayant la volatilité la plus forte ont alors une pondération plus faible. Parmi les modèles de mathématique financière, l’ERC affiche des performances remarquables, tant en termes de contrôle de risque (volatilité et perte maximale) qu’en terme de rendement. Fidèles à notre approche par le contrôle de risque, c’est donc cette méthode que nous avons souhaité privilégier. Etant en revanche l’une des plus complexe à modéliser informatiquement, le temps de sa mise en place à naturellement été plus long.

Deuxième étape quantitative (sélection de fonds)

Le moteur quantitatif vient ensuite sélectionner les fonds d’investissements éligibles dans votre contrat, remplissant ainsi chacune des classes d’actifs selon la méthode expliquée ci-dessus. Ce point est une étape primordiale. Les assureurs et banques référençant généralement beaucoup d’OPCVM (de 200 à 2000 selon les prestataires // plus de 10 prestataires différents. Le moteur logiciel en nous donnant les moyens d’analyser l’intégralité de la base des fonds disponibles. Ce point est une étape primordiale. Les assureurs et banques référençant beaucoup d’OPCVM (de 200 à 2000 selon les prestataires // plus de 10 prestataires différents). Le moteur logiciel nous donne les moyens d’analyser l’intégralité de la base des fonds disponibles.

Veille quotidienne quantitative

Le logiciel veille par la suite, de manière quotidienne, à la cohérence et à l’efficience de chaque allocation. Cette veille crée ainsi des alertes sur un certain nombre de points, notamment sur l’éloignement de l’allocation globale avec son modèle, la dérive d’un fonds par rapport aux autres d’une même catégorie, l’augmentation de la volatilité du portefeuille ou de chaque fonds qui le compose. Dans un tel cas, le logiciel propose la correction la plus adaptée.

Intervention finale

Les décisions d’arbitrage nous incombent, après avoir opéré un contrôle final de cohérence et d’opportunité.